null

Alain Flas

CEO

Alain Flas worked for ING Financial Markets from 2000 until June 2017. He held several senior Sales position during that time and his last one was Global Head of Structured Investments Sales. Alain was also a founding member and the Chairman of BELSIPA (Belgian Structured Investment Products Association) from 2013 to 2017. Next to his role at BELSIPA, Alain was also Chairman of the Board of the ISIM, the asset management vehicle of ING Group in Luxembourg, from 2013 to end 2016. He began his career as an auditor at Coopers & Lybrand (now PwC) Luxembourg. Alain Flas holds a Master in Finance from the University of Liège

null

Xavier Ducros

Hoofd Productontwikkeling

Xavier Ducros heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, waarbinnen hij werkte bij verschillende financiële instellingen in Europa en Azië. Hij bekleedde diverse senior functies zoals hoofd structurering bij Rabobank, hoofd gestructureerde oplossingen bij HSBC en hij was verantwoordelijk voor de gestructureerde derivatensector voor Zuidoost-Azië bij Commerzbank. Hij heeft een Master's degree (DESS) in financiën van de Universiteit van Paris-Dauphine.

null

Stefan Hartmann

Hoofd kwantitatief onderzoek

Stefan Hartmann werkte voor ABN AMRO Bank Londen als Global Head kwantitatieve analyse, waarbij hij vanaf H2000 tot 2010 cliënten in de VS, Europa, Azië en Japan adviseerde. Hij heeft bijgedragen aan meer dan 50 studies over alle beleggingsaspecten van aandelen, vastrentende waarde en vreemde valuta. Hij heeft de bevindingen op regelmatige basis aan meer dan 300 vermogensbeheerders wereldwijd gepresenteerd. Recent heeft Stefan Hartmann pensioenfondsen en vermogensbeheerders ten aanzien van risicopremie, long/short aandelen strategieën en wereldwijde macro producten geadviseerd. Hij behaalde een Master degree in business administration en elektrotechniek aan de Technische Universiteit van Darmstadt.

null

Samir El Abbouni

Kwantitatief Onderzoeker

Samir El Abbouni is lid van Finvex Quantitative Research team als kwantitatief onderzoeker.Hij lijdt verschillende onderzoeken en voert back-tests uit op factorbeleggen voor aandelen en obligaties, met een focus op laagrisico-anomalie, waarde, kwaliteit en momentum. Daarnaast werkt Samir aan de optimalisatie en herbalancering van alle Finvex indices.Hij ontwikkelt ook een aantal cross-asset strategieën voor klanten. Samir is afgestudeerd van Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne met een master in financiële markten.

null

Bradley phillips

senior kwantitatief analist

Bradley Phillips trad tot het kwantitatieve onderzoeks team van Finvex toe. Voordat hij bij Finvex in dienst trad, was hij vermogensbeheerder en trader bij een hedge fund in Zwitserland, waar hij verantwoordelijk was voor systematische investeringsstrategieën. Hij heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en beheren van tradingstrategieën gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Bradley Phillips heeft een bachelor-diploma in de natuurkunde van de universiteit van Liverpool en een master's degree in finance van de business school van Liverpool.

null

Robin Mourembles

Senior kwantitatief analist

Robin Mourembles trad tot het kwantitatieve onderzoeks team van Finvex toe. Voordat hij bij Finvex in dienst trad, was hij vermogensbeheerder en trader bij een hedge fund in Zwitserland, waar hij verantwoordelijk was voor systematische investeringsstrategieën. Hij heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en beheren van tradingstrategieën gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Robin Mourembles heeft een Master van het Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace en een Master van ESCP Europe.

null

Kris Boudt

Research

Kris Boudt is associate professor of finance and econometrics at Vrije Universiteit Brussel and Amsterdam, and a lecturer at Datacamp.

Kris Boudt holds a PhD in Applied Economics from KU Leuven. He is an expert in portfolio analysis and has contributed to the development of several smart beta equity indices. He has published his research in the Journal of Portfolio Management, Journal of Econometrics and the Review of Finance, among others. He has a passion for developing financial econometrics tools in R.

null

nguyen ha giang

Research

Giang Nguyen is the Doctiris Ph.D. Research Fellow at Vrije Universiteit Brussel (V.U.B) and Finvex. His research focuses on financial risk management and portfolio optimization. He has several publications on balancing performance and risk contributions, the use of high-frequency data and regime switching models for risk-based portfolios.

In addition, he is a contributor of highfrequency package in R. Previously he was responsible for ALM and risk management at Vietinbank and Cement Finance Company. He holds an MBA in International Relations from Hogeschool Universiteit Brussel (H.U.B) in Belgium.